Label: volatility x2

Wat betekent lang de convexiteit van opties?

In deze Bloomberg video, spreekt Curnutt over volatiliteit en de convexiteit van opties. Hij zegt: De spreiding tussen de VIX die daar een tijdlang op...

• 7
• options
• volatility
• vix

Waarom stijgt de prijs van een calloptie bij hogere volatiliteit?

Volgens het Black-Scholes-model is de waarde van een calloptie recht evenredig met de volatiliteit. Zonder in de afleiding van de BS-vergelijking te tr...

• 6
• options
• call-options
• volatility
• price-theory